カテゴリー別アーカイブ: ペアトレード
ＳＰＡＮ証拠金増額
東北関東大地震で被災された方々にお見舞い申し上げます。
先週は、マーケットが大荒れだった。特に福島原発のニュースで急激な下降が見られた。
日経２２５先物や２２５オプションで売りのポジションを取っていた投資家が多大なダ … 続きを読む
日経平均入れ替え銘柄チャート
８日、日経平均株価の構成銘柄から三洋電機、パナソニック電工、住友信託銀行の３銘柄を除外し、安川電機、大日本スクリーン製造、第一生命保険を採用するとの発表があった。
チャートはこちら。すでに結構上がっているけど。
住友信託 … 続きを読む
定点観察２／４ＣＦＤ
ＮＴ裁定の機会をうかがっていますが、自分のやり方だと今のところ待機が続きそうです。
小さい波を取っていくやり方もありますが、性格的に向いていないのでやりません。
商品先物の世界では、ゴムが上がっています。
売りたいので … 続きを読む
ＮＴ裁定取引5 日経平均株価
日経平均株価の算出方法は株式時価総額の比重を考慮したものではなく、その時点の株価を額面50円相当（みなし額面）に換算した「みなし株価（みなし値）」を単純に合計し、それを一定の除数と呼ばれる値で割ることで算出されます … 続きを読む
ＮＴ裁定取引4 topixとは
ＮＴ裁定取引は、日経２２５平均と東証TOPIXとの価格変動を取っていきますが同じマーケットなのにどうして価格が違ってくるのか？その基本的なメカニズムは知っておいた方が有利です。
今日は、ＴＯＰＩＸについて調べて見 … 続きを読む
ＮＴ裁定取引3
今日は、ＹＡＨＯＯファイナンスからの日経平均データのとり方をのせます。
とりあえず、一番簡単な方法から。（後で更新が大変ですが）
ヤフーのトップページからファイナンスに行きます。
ファイナンスに行ったら上の方のメニューか … 続きを読む
ＮＴ裁定取引2
今日は、ＮＴ裁定取引に使う時系列データの取得方法を紹介します。
下のチャートは、日経平均とＴＯＰＩＸの現物ＭＡＣＤチャートです。
ＮＴ裁定取引を行うには、両方の価格データを取得しなければなりません。
このチャートは、チ … 続きを読む
ＮＴ裁定取引１
ＮＴ裁定取引を行う手順をおさらいしてみました。
いくつかの項目がありますが個別に見ていきたいと思います。
時系列データの入手
データの加工・分析
投資戦略の決定（具体的な売買方法）
プラットホームを確保
資金管理
… 続きを読む
定点観測１０／１５
１０月も半分すぎましたが、日本株が下げません。
このまま１０月を終了すると通常とは違う動きになるので、１１月以降は、大きな上昇が期待出来るかもしれません。
もっとも、海外と比べてみると日本株の鈍さが分かります。
日経２２ … 続きを読む
マーケット・ニュートラルなんだけど？
私のメインの口座は、マーケット・ニュートラルにしている。でも、昨日今日と結構動いている。
昨日は、日経平均が大きく下がったので分かるが、今日は自分の損益だけが上下に大きく動いた。
売りと買いを10銘柄づつで組んでいるの … 続きを読む
